Регулярно каждый вторник в 15.00 МСК Центр проводит научные семинары с приглашенными учеными, сотрудниками и студентами центра.

Во вторник 5 декабря состоится выступление приглашенного спикера Dragana Radojicic (Assistant Professor, University of Belgrade, Faculty of Economics, Serbia). Название доклада: Evaluating statistical characteristics and analyzing the GRU model of the Limit Order Book.

Аннотация: This study aims to explore the dynamics of the Limit Order Book by introducing a stochastic model for the limit order book in discrete time and space, characterized by a symmetric random walk. Special emphasis is placed on order avalanches, defined as sequences of order executions with periods of no trade events not exceeding ε > 0. The primary focus is on analyzing the distribution of order avalanche lengths. Further, to assess the informativeness of order book data, a machine learning model based on the Gated Recurrent Unit (GRU) neural network is proposed. The customized for reconstructing order book data with aim to extract features of interest from the market data is introduced. Additionally, technical indicators are incorporated into the dataset, which was previously aggregated and formatted to meet the requirements of this research. Additionally, the quantified results demonstrate significant performance improvement achieved by selecting features based on the proposed feature selection methods.

 
Семинары проходят на английском языке.

Более подробная информация, ссылка на презентацию и на предстоящий семинар: https://ceba-lab.org/tpost/ndcdg17xm1-evaluating-statistical-characteristics-a

Здесь Вы можете подписаться на нашу рассылку, чтобы быть в курсе грядущих выступлений: https://ceba-lab.org/seminars

Mеждисциплинарный исследовательский Центр эконометрики и бизнес аналитики (ЦЭБА) создавался на базе Санкт-Петербургского государственного университета с 2016 года в рамках грантов Российского научного фонда (РНФ) по приоритетному направлению деятельности РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами".

В начале 2021 года Центр стал подразделением СПбГУ и получил поддержку Эндаумент-фонда.

ЦЭБА - это международная группа исследователей-единомышленников, которые работают на стыке экономики, финансов, статистики и информатики.

Миссия нашей лаборатории - получать научные результаты мирового уровня.

ceba.talks@gmail.com
Telegram: https://t.me/cebalab